Leveraged ETF เป็นหนึ่งในเสน่ห์ของการลงทุนใน ETF

ยามตลาดกระทิง ขาขึ้นก็สามารถใช้ Leveraged ในการเพิ่มพลังทวีคูณให้กับผลตอบแทน

ยามตลาดหมี ขาลงก็สามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกัน

ก่อนอ่านบทความนี้ ขอให้นักลงทุนอ่าน 3 บทความนี้ก่อน เพราะ ตอนที่ 4 จะเป็นกลยุทธ์ที่ผสมผสาน

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 2: “Sector Rotation รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช”

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 3: “ชนะตลาดด้วย Hybrid”

วันนี้จะมาใช้ Leveraged ในการเพิ่มพลังทวีคูณเพื่อเอาชนะตลาด โดยจะเป็นผสมกลยุทธ์ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เข้าด้วยกัน

กลยุทธ์ที่ใช้ทดสอบ

การทดสอบจะเป็น Sector ของ Technology เป็นหลัก

เลือก ETF ตามกลุ่ม Technology ดังนี้

Core

จะใช้ QQQ  และ ARKW ETF เป็นแกนกลาง ในสัดส่วนทั้งหมด 50% โดยที่ให้ ARKW สัดส่วนมากกว่าที่ 30% และ QQQ ที่ 20% โดยจะเป็นการซื้อแล้วถือระยะยาว

Momentum

จะเป็นการลงทุนแบบ Momentum โดยจะเลือก ETF ที่มี ความแข็งแกร่ง  Top 1  ตัวจาก 3 ตัว ทุก ๆ 3 เดือนจะมีการทดสอบความแข็งแกร่ง และจะเปลี่ยนตัว

Leveraged

จะเป็นการลงทุนระยะสั้น โดยถ้า TQQQ มีแนวโน้มขาขึ้นยืนระยะเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ให้ซื้อตาม ถ้าไม่ใช่ก็จะถือเงินสด

กลยุทธ์ Core-Momentum  ปีที่ทดสอบ Jan 04, 2016  ถึง  Jun 09, 2020

จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า สามารถเอาชนะ NASDAQ Index ได้ โดยที่มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 20.8%

แต่กลยุทธ์ Core- Momentum ทำได้อยู่ที่ 30.4% โดยมี Sharpe Ratio สูงกว่าอีกด้วยคือ 1.09

กลยุทธ์ Core-Momentum + Leveraged ปีที่ทดสอบ Jan 04, 2016  ถึง  Jun 09, 2020

จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า สามารถเอาชนะ NASDAQ Index ได้ โดยที่มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 20.8%

แต่กลยุทธ์ Core- Momentum + Leveraged ทำได้อยู่ที่  34.5%  โดยมี Sharpe Ratio สูงกว่าอีกด้วยคือ 1.23

โดยสรุป การใช้ Leveraged ETF จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น แต่ การใช้ Leveraged ETF จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง ใช้ในกรณีที่ Trend เป็นช่วงขาขึ้น แต่ถ้าเป็น Trend ขาลง เราก็จะสามารถใช้ Inverse ETF ในการทำกำไรขาลงได้อีกทาง

WealthGuru

หากในอนาคต FINNOMENA เปิดให้ลงทุนใน ETF ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยสามารถลงชื่อรับข่าวสารได้ที่ https://www.finnomena.com/etf-guidebook

เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/