ความท้าทายในการการจัดพอร์ตลงทุนคือจะกระจายพอร์ตลงทุนอย่างไร?
นักลงทุนหลายคนกระจายพอร์ตการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ยิ่งกระจายการลงทุนมาก ก็อาจจะยิ่งลดผลตอบแทน
ดีกว่าหรือไม่ที่เราจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุด?
ดังนั้น การลงทุน ETF ด้วย Sector Rotation ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
อะไรคือ แนวคิดของ “Sector Rotation”
Sector Rotation คือกลยุทธ์ที่นักลงทุนลงทุนให้น้ำหนัก Sector ที่แข็งแกร่งที่สุด
ภาพจาก abovethegreenline.com
ขอยกตัวอย่างตามรูปบน ETF เปรียบเทียบ ETF แต่ละ Sector ในระหว่าง 23 January 2012 – 23 April 2012 จะเห็นได้ว่า กลุ่ม Technology และ Consumer จะมีความแข็งแกร่งเป็น Uptrend แต่กลุ่ม Energy จะมีความแข็งแกร่งน้อยมาก การลงทุนแบบ Sector Rotation ก็จะเลือกลงทุนกลุ่ม ETF ที่แข็งแกร่งที่สุด โดยที่จะหมุนเวียนไปในระยะ 3 เดือน
ภาพจาก sumgrowth.com
ทฤษฎีของ Sector Rotation คือตลาดคาดการณ์สถานะของเศรษฐกิจล่วงหน้าสามถึงหกเดือนล่วงหน้า และ การลงทุนแต่ละ Sector จะดีเป็นไปตามช่วงของวัฏจักรของเศรษฐกิจ
การทดสอบกลยุทธ์ Sector Rotation
เลือก ETF ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ใน S&P ดังนี้
โดยจะเลือก ETF ที่มีความแข็งแกร่ง Top 5 ตัวจาก 13 ตัว ทุก ๆ 3 เดือนจะมีการทดสอบความแข็งแกร่ง และจะเปลี่ยน Top 5 ETF ตามความแข็งแกร่ง
ปีที่ทดสอบ Jan 03, 2007 ถึง Jan 02, 2020
จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า สามารถเอาชนะ SPY ที่เป็น ETF S&P500 Index ได้
โดย SPY มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 8.8% แต่ กลยุทธ์ทำได้อยู่ที่ 13.5% โดยสามารถเอาชนะ ไปได้ 10 ปี และแพ้เพียง 3 ปีเท่านั้น
ปีที่ทดสอบ Jan 03, 2007 ถึง Jan 02, 2020
จากผลการทดสอบกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่า สามารถเอาชนะ SPY ที่เป็น ETF S&P500 Index ได้
โดย SPY มีผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 13.4% แต่ กลยุทธ์ทำได้อยู่ที่ 15.9% โดยสามารถเอาชนะ ไปได้ 7 ปี และแพ้เพียง 3 ปีเท่านั้น
ปีเตอร์ ลินช์ เคยกล่าวไว้ว่า “การขายหุ้นผู้ชนะและเก็บหุ้นผู้แพ้ไว้ ก็เหมือนการเด็ดดอกไม้ทิ้งแล้วรดน้ำให้วัชพืช”
กลยุทธ์แบบ Sector Rotation จึงเป็นการเก็บ ETF ผู้ชนะและขาย ETF ผู้แพ้ ก็เหมือน รดน้ำให้ดอกไม้แล้วถอนวัชพืช
WealthGuru
หากในอนาคต FINNOMENA เปิดให้ลงทุนใน ETF ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยสามารถลงชื่อรับข่าวสารได้ที่ https://www.finnomena.com/etf-guidebook
เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/
ผู้เขียน
